МЭСИ. Дисциплина: Статистические методы прогнозирования в экономике. Вариант 1, 2.

Тест по дисциплине «Статистические методы прогнозирования в экономике»
ВАРИАНТ 1

Вопрос 1: При сглаживании временного ряда с помощью четырехчленной скользящей средней теряются:
только первые два значения временного ряда;
только последние два значения временного ряда;
два первых и два последних значения временного ряда;
четыре первых и четыре последних значений временного ряда.
Вопрос 2: В каком случае будет более «гладкий» ряд, менее подверженный случайным колебаниям, если временной ряд годовых данных об урожайности озимой пшеницы сгладить с помощью:
3-летней скользящей средней;
4-летней скользящей средней;
5-летней скользящей средней.
Вопрос 3: Средний темп роста используется для вычисления прогнозного значения в следующей точке, если:
цепные абсолютные приросты примерно одинаковы;
цепные темпы роста примерно одинаковы;
базисные темпы роста примерно одинаковы._
Вопрос 4: Изменение ежеквартальной динамики процентной ставки банка (с I квартала 2005 года по I квартал 2007 года) происходило примерно с постоянным темпом роста. Средний квартальный темп роста за это время составил 100,2%. Рассчитать прогнозное значение процентной ставки банка во II-м квартале 2007 года, если в I-м квартале 2007 года она составляла 10%. Прогноз равен:
10,002%;
10,02%;
10,2%;
11,002%.
Вопрос 5: Для ежеквартальной динамики процентной ставки банка (с I квартала 2005 года по IV квартал 2006 года) оказалось, что значения цепных абсолютных приростов примерно одинаковы. Средний квартальный прирост за это время составил: 0,1% (со знаком плюс). Рассчитать прогнозное значение процентной ставки банка в IV-м квартале 2007 года, если в IV-м квартале 2006 года она составляла 9%. Прогноз равен:
9,9%;
9,4%;
9,1%.
Вопрос 6: На основе временного ряда месячной динамики производства телевизоров в Российской Федерации (с января 2006 года по апрель 2007 года) рассчитывается прогноз производства в январе 2008 года. Этот прогноз является:
оперативным, поисковым;
краткосрочным, поисковым;
краткосрочным, нормативным.
Вопрос 7: Для описания экономических процессов, не имеющих предела роста, могут использоваться следующие кривые роста:
логистическая кривая;
парабола;
модифицированная экспонента.
Вопрос 8: Какие модели способны учитывать различную информационную ценность уровней временного ряда:
кривые роста;
адаптивные модели прогнозирования;
простые скользящие средние.
Вопрос 9: Какие виды экономических прогнозов Вы можете назвать в зависимости от масштабности объекта прогнозирования:
региональные;
оперативные;
нормативные;
демографические.
Вопрос 10: Информационную базу прогнозирования составляют:
временные ряды;
ряды распределения;
статистические таблицы;
графики.
вопрос 11: Отличие аддитивной модели прогнозирования от модели смешанного типа заключается в наличии:
только операции умножения между основными компонентами прогнозирования;
любых математических операций между компонентами прогнозирования;
только операции сложения между основными компонентами прогнозирования.
Вопрос 12: К основным этапам разработки прогноза с использованием кривых роста относятся:
использование метода максимального правдоподобия;
построение доверительных интервалов для оцениваемых параметров;
выбор вида кривой роста.
Вопрос 13: С помощью каких методов можно проверить свойство о случайности остатков, полученных путем вычисления разности фактических значений от теоретических значений (полученных на основе кривых роста):
с помощью метода Дарбина-Уотсона;
с помощью критерия Фишера;
с помощью Фостера-Стюарта.

Тест по дисциплине
«Статистические методы прогнозирования в экономике»
ВАРИАНТ 2
Вопрос 1: Критерий Дарбина-Уотсона служит для:
проверки свойства случайности остаточной компоненты;
проверки гипотезы о нормальном характере распределения ряда остатков;
обнаружения автокорреляции в остатках.
Вопрос 2: С увеличением периода упреждения доверительный интервал прогноза:
становится шире;
становится уже;
остается неизменным.
Вопрос 3: С помощью выборочных характеристик асимметрии и эксцесса можно проверить:
гипотезу о нормальном распределении ряда остатков;
гипотезу о наличии автокорреляции в остатках;
гипотезу о случайном характере ряда остатков.
Вопрос 4: С увеличением значения параметра адаптации при расчете экспоненциальной средней она носит:
более гладкий характер; менее гладкий характер;
не изменяется.Вопрос 5: Прогнозирование курса акций фирмы осуществлялось на основе адаптивной полиномиальной модели второго порядка. На последнем шаге получены следующие оценки коэффициентов: а0 = 1; а1 = 3; а2 = -1.Тогда прогноз курса акций по этой модели на два дня вперед будет равен:
1
3
9
Вопрос 6: При сглаживании временного ряда с помощью пятичленной скользящей средней теряются:
только первые два значения временного ряда;
только последние два значения временного ряда;
два первых и два последних значения временного ряда;
пять первых и пять последних значений временного ряда.
Вопрос 7: В каком случае будет более «гладкий» ряд, менее подверженный случайным колебаниям, если временной ряд годовых данных об урожайности озимой пшеницы сгладить с помощью:
3-летней скользящей средней;
5-летней скользящей средней;
7-летней скользящей средней.
Вопрос 8: Средний прирост используется для вычисления прогнозного значения в следующей точке, если:
цепные абсолютные приросты примерно одинаковы;
цепные темпы роста примерно одинаковы;
базисные абсолютные приросты примерно одинаковы.
Вопрос 9: Изменение ежеквартальной динамики процентной ставки банка (с I квартала 2005 года по I квартал 2006 года) происходило примерно с постоянным темпом роста. Средний квартальный темп роста за это время составил 99,2%. Рассчитать прогнозное значение процентной ставки банка во II-м квартале 2006 года, если в I-м квартале 2006 года она составляла 10%. Прогноз равен:
9,008%;
9,92%;
9,2%;
10,8%.
Вопрос 10: Для ежеквартальной динамики процентной ставки банка (с I квартала 2005 года по I квартал 2006 года) оказалось, что значения цепных абсолютных приростов примерно одинаковы. Средний квартальный прирост за это время составил: - 0,2% (со знаком минус). Рассчитать прогнозное значение процентной ставки банка в III-м квартале 2006 года, если в I-м квартале 2006 года она составляла 9,2%. Прогноз равен:
9,9%;
8,8%;
7,0%.
Вопрос 11: На основе временного ряда месячной динамики производства бумаги в Российской Федерации (с января 2004 года по апрель 2005 года) рассчитывается прогноз производства в июне 2006 года. Этот прогноз является:
оперативным, поисковым;
краткосрочным, поисковым;
краткосрочным, нормативным.
Вопрос 12: Для описания экономических процессов, имеющих предел роста, процессов «с насыщением», могут использоваться следующие кривые роста:
прямая;
парабола;
модифицированная экспонента.
......