(3092303) Де Гроот, Моррис Оптимальные статистические решения

Издательство: М.: МирПереплет: твердый; 491 страниц; 1974 г.ISBN: [не указан]; Формат: увеличенныйЯзык: русский

За последние двадцать лет была создана теория байесовских статистических решений, методы и идеи которой находят применение в инженерном деле, экономике, психологии и т. д. Монография известного американского статистика Де Гроота посвящена систематическому подробному изложению этой теории. В книге представлены результаты, относящиеся к выбору оптимального решения как в классической схеме, так и в задачах последовательного анализа. Значительная часть материала впервые оказалась собранной в монографии. Большую пользу читателю должны принести тщательно и со вкусом подобранные упражнения. Имеется также обширная библиография (около 600 наименований).

Перевод с английского А. Л. Рухина.

Оригинальное название: Morris H. DeGroot "Optimal statistical decisions" (1970).

Формат 60х90/16.

Оглавление:

Предисловие (с. 5)

Часть I. Элементы теории вероятностей

1. Введение (с. 11)

2. Эксперименты, выборочные пространства и вероятность (с. 14)

3. Случайные величины, случайные векторы и функции распределения (с. 24)

4. Некоторые специальные одномерные распределения (с. 41)

5. Некоторые специальные многомерные распределения (с. 55)

Часть II. Субъективная вероятность и полезность

6. Субъективная вероятность (с. 74)

7. Полезность (с. 92)

Часть III. Статистические задачи решения

8. Задачи решения (с. 125)

9. Сопряженные априорные распределения (с. 160)

10. Предельные апостериорные распределения (с. 195)

11. Оценивание, проверка гипотез и линейные статистические модели (с. 230)

Часть IV. Последовательные решения

12. Последовательный выбор (с. 269)

13. Оптимальные правила остановки (с. 326)

14. Последовательное планирование экспериментов (с. 388)

Список литературы (с. 450)

Именной указатель (с. 477)

Предметный указатель (с. 482)